Opções de BEEM39
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 12/08/2026 · BEEM39 fechou a R$ 57,40 · put/call 0,89
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 12/08/2026 · 3 série(s)
- R$ 1,00R$ 10,1 mil
- R$ 1,00R$ 10,1 mil
- R$ 0,12R$ 1,2 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
BEEM39 a R$ 57,40.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BEEMI587R$ 1,00strike R$ 58,72 · +2%OTMΔ 0,45IV 17%justo R$ 2,68-63%vol R$ 10,1 mil
- BEEMI597R$ 0,12strike R$ 59,72 · +4%OTMΔ 0,16IV 8%justo R$ 2,27-95%vol R$ 1,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEMI587 | R$ 58,72+2% | OTM | R$ 1,00 | 0,45 | 17% | R$ 2,68-63% | R$ 10,1 mil |
| BEEMI597 | R$ 59,72+4% | OTM | R$ 0,12 | 0,16 | 8% | R$ 2,27-95% | R$ 1,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 40% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 14,00% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.