Opções de SMLL11

Vencimento 06/10/2025 · pregão de 06/10/2025 · SMLL11 fechou a R$ 2.191,00

Ativo-objeto

Vencimento

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 06/10/2025 · 1 série(s)

SMLLV220A1☆put
strike R$ 2.200,00 · +0%
vence 06/10/2025 · vencida
R$ 19,60
R$ 23,39

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.

SMLL11 a R$ 2.191,00.

Piso de put (volume abaixo do preço)

R$ 2.200,00 · R$ 23,39

Parede de call (volume acima do preço)

R$ 2.200,00 · —

Volume negociado

R$ 23,39 · 0% call / 100% put

Strike mais negociado

R$ 2.200,00

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 2.200,00

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

Nenhuma call negociada nesse pregão/vencimento.

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume
Nenhuma call negociada nesse pregão/vencimento.

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 0,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.