Valor intrínseco
R$ 0,17
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,76
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 21,31
BABA34 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~47%
aprox., pelo delta
Histórico da série BABAU222 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BABA34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BABA34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/08/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BABA34 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
-0,47
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,164
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,024
por 1% de vol
Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de BABA34 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,93.
- Preço: comprada a R$ 0,93 contra um preço justo de R$ 1,08 — −14%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,6% de vol contra 45,7% que BABA34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,93 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com BABA34 abaixo de R$ 21,31 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BABA34 está a R$ 22,07 — precisa cair ~3% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 21/08/2026R$ 0,93mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93BABA34 R$ 22,0710 contr.
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