BBSEI411W2
CALLdentro do dinheiroValor intrínseco
R$ 1,71
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,62
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,53
BBSE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~72%
aprox., pelo delta
Histórico da série BBSEI411W2 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 09/09/2026 · 2 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBSE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,72
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,103
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,285
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,010
por 1% de vol
Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,33.
- Preço: comprada a R$ 2,33 contra um preço justo de R$ 1,74 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 107,9% de vol contra 25,3% que BBSE3 realizou. Vol cara contra você — BBSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,285/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 41,53 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,91 — precisa subir ~2% em 2 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 09/09/2026R$ 2,33mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33BBSE3 R$ 40,912.000 contr.
- 08/09/2026R$ 3,40mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40BBSE3 R$ 42,35500 contr.
- 03/09/2026R$ 2,35mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35BBSE3 R$ 41,69100 contr.
- 31/08/2026R$ 1,58mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58BBSE3 R$ 40,40500 contr.
- 25/08/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59BBSE3 R$ 38,902.000 contr.
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