Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 5,66
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 157,66
BOVB11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~53%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVBB152 a partir de 03/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 03/09/2025 · 170 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVB11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,53
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,029
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,043
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,388
por 1% de vol
Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de BOVB11 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 5,66.
- Preço: comprada a R$ 5,66 contra um preço justo de R$ 5,56 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 14,1% de vol contra 13,8% que BOVB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 5,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVB11 acima de R$ 157,66 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVB11 está a R$ 142,80 — precisa subir ~10% em 170 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 03/09/2025R$ 5,66mín R$ 5,66 · máx R$ 5,66BOVB11 R$ 142,80175.500 contr.
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