Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 2,70
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 130,70
BRAX11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~45%
aprox., pelo delta
Histórico da série BRAXL128 a partir de 29/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAX11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAX11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 29/10/2025 · 51 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAX11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,45
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,048
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,052
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,184
por 1% de vol
Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de BRAX11 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,70.
- Preço: comprada a R$ 2,70 contra um preço justo de R$ 1,71 — +58%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 17,6% de vol contra 12,2% que BRAX11 realizou. Vol cara contra você — BRAX11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,052/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAX11 acima de R$ 130,70 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BRAX11 está a R$ 124,28 — precisa subir ~5% em 51 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 29/10/2025R$ 2,70mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70BRAX11 R$ 124,284.500 contr.
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