CCROF142

☆CALLfora do dinheiro

StrikeR$ 14,09Vence 20/06/2025 · 51 diasCCRO3 R$ 13,45

Prêmio

R$ 0,28

-15,15% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,50

fechamento de 30/04/2025

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,28

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,37

CCRO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~38%

aprox., pelo delta

Histórico da série CCROF142 a partir de 03/04/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CCRO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CCRO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 30/04/2025 · 51 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.

Preço justoR$ 0,40prêmio −29% vs. justo (barato)mercado R$ 0,28 · usa a vol. histórica de CCRO3

Vol. implícita 21,6%Vol. histórica (CCRO3, 63 pregões) 27,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CCRO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,38

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,352

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,38: a opção anda ~R$ 0,38 pra cada R$ 1 de CCRO3 e tem ~38% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,40 — −29%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 21,6% de vol contra 27,6% que CCRO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CCRO3 acima de R$ 14,37 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CCRO3 está a R$ 13,45 — precisa subir ~7% em 51 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

30/04/2025R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29CCRO3 R$ 13,45600 contr.
29/04/2025R$ 0,33
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36CCRO3 R$ 13,2912.800 contr.
28/04/2025R$ 0,30
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30CCRO3 R$ 13,158.100 contr.
25/04/2025R$ 0,25
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25CCRO3 R$ 13,208.800 contr.
24/04/2025R$ 0,25
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26CCRO3 R$ 13,0725.900 contr.
23/04/2025R$ 0,23
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23CCRO3 R$ 13,044.300 contr.
22/04/2025R$ 0,20
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20CCRO3 R$ 12,735.900 contr.
15/04/2025R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08CCRO3 R$ 12,46500 contr.
03/04/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09CCRO3 R$ 12,19100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CCRO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
30/04/2025	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 13,45	—	R$ 0,50	2	600
29/04/2025	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,36	R$ 0,33	R$ 13,29	—	R$ 0,50	10	12.800
28/04/2025	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 13,15	—	R$ 0,50	6	8.100
25/04/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 13,20	—	R$ 0,40	5	8.800
24/04/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 13,07	—	—	5	25.900
23/04/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 13,04	—	R$ 0,40	6	4.300
22/04/2025	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 12,73	—	—	5	5.900
15/04/2025	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 12,46	R$ 0,08	—	3	500
03/04/2025	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 12,19	—	—	1	100

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