Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,24
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,77
CLSA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~47%
aprox., pelo delta
Histórico da série CLSAC105 a partir de 07/03/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CLSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CLSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 17/03/2025 · 4 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CLSA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,47
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,569
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,037
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de CLSA3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,24.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,24 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 64,0% de vol contra 4,9% que CLSA3 realizou. Vol cara contra você — CLSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CLSA3 acima de R$ 10,77 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CLSA3 está a R$ 10,43 — precisa subir ~3% em 4 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 17/03/2025R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24CLSA3 R$ 10,43400 contr.
- 07/03/2025R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11CLSA3 R$ 10,40400 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.