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EZTCI112

CALLdentro do dinheiro
Strike R$ 11,17Vence 18/09/2026 · 10 diasEZTC3 R$ 12,99
Prêmio
R$ 2,24
+7,18% vs. pregão anterior
fechamento de 08/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,82

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,42

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,41

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~79%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCI112 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 08/09/2026 · 10 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Preço justoR$ 1,87prêmio +20% vs. justo (caro)mercado R$ 2,24 · usa a vol. histórica de EZTC3
Vol. implícita 133,4%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,79

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,100

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,044

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,79: a opção anda ~R$ 0,79 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~79% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,24.

  • Preço: comprada a R$ 2,24 contra um preço justo de R$ 1,87 — +20%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 133,4% de vol contra 43,6% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 13,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 12,99 — precisa subir ~3% em 10 dias só pra empatar. ~79% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 08/09/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24EZTC3 R$ 12,99100 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,09
    mín R$ 1,71 · máx R$ 2,11EZTC3 R$ 13,25500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76EZTC3 R$ 11,55200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,75EZTC3 R$ 11,767.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50EZTC3 R$ 11,015.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,56EZTC3 R$ 11,272.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19EZTC3 R$ 10,511.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24EZTC3 R$ 10,571.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,33EZTC3 R$ 10,371.400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30EZTC3 R$ 10,61500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26EZTC3 R$ 10,30100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33EZTC3 R$ 10,766.500 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,75EZTC3 R$ 11,089.400 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89EZTC3 R$ 11,40200 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85EZTC3 R$ 11,272.900 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,25EZTC3 R$ 11,80300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.