Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,99
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 16,99
NTCO3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~56%
aprox., pelo delta
Histórico da série NTCOF15 a partir de 26/06/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de NTCO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do NTCO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 01/07/2025 · 717 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de NTCO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,56
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,070
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,060
por 1% de vol
Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de NTCO3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,99.
- Preço: comprada a R$ 1,99 contra um preço justo de R$ 2,44 — −18%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,1% de vol contra 44,6% que NTCO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,99 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com NTCO3 acima de R$ 16,99 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje NTCO3 está a R$ 10,80 — precisa subir ~57% em 717 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 01/07/2025R$ 1,99mín R$ 1,99 · máx R$ 2,12NTCO3 R$ 10,80900 contr.
- 30/06/2025R$ 2,08mín R$ 2,00 · máx R$ 2,08NTCO3 R$ 11,05300 contr.
- 27/06/2025R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00NTCO3 R$ 10,871.700 contr.
- 26/06/2025R$ 2,02mín R$ 2,00 · máx R$ 2,02NTCO3 R$ 10,99200 contr.
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