Valor intrínseco
R$ 0,48
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,42
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,96
PAGS34 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~73%
aprox., pelo delta
Histórico da série PAGSE100 a partir de 24/03/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PAGS34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PAGS34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 24/03/2026 · 52 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PAGS34 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,73
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,261
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,013
por 1% de vol
Delta 0,73: a opção anda ~R$ 0,73 pra cada R$ 1 de PAGS34 e tem ~73% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,90.
- Preço: comprada a R$ 0,90 contra um preço justo de R$ 1,09 — −18%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,8% de vol contra 45,7% que PAGS34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PAGS34 acima de R$ 10,96 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PAGS34 está a R$ 10,54 — precisa subir ~4% em 52 dias só pra empatar. ~73% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 24/03/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 1,08PAGS34 R$ 10,541.200 contr.
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