Valor intrínseco
R$ 0,11
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,39
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 22,00
PASS3 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~43%
aprox., pelo delta
Histórico da série PASSU225 a partir de 12/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PASS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PASS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 12/08/2026 · 37 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PASS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
-0,43
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,261
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,028
por 1% de vol
Delta 0,43: a opção anda ~R$ 0,43 pra cada R$ 1 de PASS3 e tem ~43% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,50.
- Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,71 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 21,1% de vol contra 28,7% que PASS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com PASS3 abaixo de R$ 22,00 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PASS3 está a R$ 22,39 — precisa cair ~2% em 37 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 12/08/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50PASS3 R$ 22,391.000 contr.
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