Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,02
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 14,75
STBP3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~12%
aprox., pelo delta
Histórico da série STBPI147 a partir de 19/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de STBP3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do STBP3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 19/08/2025 · 31 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de STBP3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,12
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,564
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,12: a opção anda ~R$ 0,12 pra cada R$ 1 de STBP3 e tem ~12% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 8,5% de vol contra 4,0% que STBP3 realizou. Vol cara contra você — STBP3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com STBP3 acima de R$ 14,75 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje STBP3 está a R$ 14,13 — precisa subir ~4% em 31 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 19/08/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02STBP3 R$ 14,13200 contr.
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