Valor intrínseco
R$ 0,24
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,06
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 3,00
TRAD3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~85%
aprox., pelo delta
Histórico da série TRADC270 a partir de 13/02/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TRAD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TRAD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 13/02/2026 · 35 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TRAD3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,85
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,794
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de TRAD3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,30.
- Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,33 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 32,3% de vol contra 45,1% que TRAD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TRAD3 acima de R$ 3,00 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TRAD3 está a R$ 2,94 — precisa subir ~2% em 35 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 13/02/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30TRAD3 R$ 2,94100 contr.
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