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YDUQI105

CALLfora do dinheiro
Strike R$ 10,56Vence 18/09/2026 · 9 diasYDUQ3 R$ 10,20
Prêmio
R$ 0,14
+16,67% vs. pregão anterior
fechamento de 09/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,70

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQI105 a partir de 13/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 09/09/2026 · 9 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio −23% vs. justo (barato)mercado R$ 0,14 · usa a vol. histórica de YDUQ3
Vol. implícita 41,9%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de YDUQ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,540

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,18 — −23%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,9% de vol contra 49,0% que YDUQ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 10,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,20 — precisa subir ~5% em 9 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 09/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19YDUQ3 R$ 10,2044.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12YDUQ3 R$ 9,953.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12YDUQ3 R$ 9,491.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 9,31100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04YDUQ3 R$ 8,841.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04YDUQ3 R$ 8,74600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07YDUQ3 R$ 8,8835.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02YDUQ3 R$ 7,32100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06YDUQ3 R$ 8,29100 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06YDUQ3 R$ 8,34200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06YDUQ3 R$ 7,8338.600 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16YDUQ3 R$ 8,1712.700 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18YDUQ3 R$ 8,61200 contr.
  • 16/09/2025R$ 3,54
    mín R$ 3,54 · máx R$ 3,54YDUQ3 R$ 13,97300 contr.
  • 13/08/2025R$ 2,72
    mín R$ 2,72 · máx R$ 2,72YDUQ3 R$ 13,00300 contr.

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