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YDUQI110

CALLfora do dinheiro
Strike R$ 11,06Vence 18/09/2026 · 9 diasYDUQ3 R$ 10,20
Prêmio
R$ 0,05
+25,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,07
fechamento de 09/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,11

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~14%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQI110 a partir de 30/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 09/09/2026 · 9 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Preço justoR$ 0,07prêmio −25% vs. justo (barato)mercado R$ 0,05 · usa a vol. histórica de YDUQ3
Vol. implícita 44,5%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de YDUQ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,14

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,314

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,14: a opção anda ~R$ 0,14 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~14% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,07 — −25%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 49,0% que YDUQ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 11,11 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,20 — precisa subir ~9% em 9 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 09/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07YDUQ3 R$ 10,20138.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 9,95400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04YDUQ3 R$ 9,492.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03YDUQ3 R$ 9,3164.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03YDUQ3 R$ 8,8265.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03YDUQ3 R$ 8,74100.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03YDUQ3 R$ 8,88100 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03YDUQ3 R$ 8,38130.000 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 8,34100 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04YDUQ3 R$ 7,8322.700 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12YDUQ3 R$ 8,61200 contr.
  • 03/07/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24YDUQ3 R$ 9,07200 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20YDUQ3 R$ 8,88100 contr.

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