Opções de CCRO3
Vencimento 20/06/2025 · pregão de 30/04/2025 · CCRO3 fechou a R$ 13,45 · put/call 0,15
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
CCRO3 a R$ 13,45.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CCROF132R$ 0,83strike R$ 13,09 · -3%ITMΔ 0,72IV 23%justo R$ 0,90-8%vol R$ 30,3 mil
- CCROF137R$ 0,55strike R$ 13,59 · +1%ATMΔ 0,56IV 24%justo R$ 0,61-10%vol R$ 22,1 mil
- CCROF142R$ 0,28strike R$ 14,09 · +5%OTMΔ 0,38IV 22%justo R$ 0,40-29%vol R$ 169
- CCROF147R$ 0,17strike R$ 14,59 · +8%OTMΔ 0,25IV 23%justo R$ 0,24-30%vol R$ 82
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCROF132 | R$ 13,09-3% | ITM | R$ 0,83 | 0,72 | 23% | R$ 0,90-8% | R$ 30,3 mil |
| CCROF137 | R$ 13,59+1% | ATM | R$ 0,55 | 0,56 | 24% | R$ 0,61-10% | R$ 22,1 mil |
| CCROF142 | R$ 14,09+5% | OTM | R$ 0,28 | 0,38 | 22% | R$ 0,40-29% | R$ 169 |
| CCROF147 | R$ 14,59+8% | OTM | R$ 0,17 | 0,25 | 23% | R$ 0,24-30% | R$ 82 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 14,00% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.