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BBDCI169W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBDC4 R$ 17,99
Prêmio
R$ 1,17
-14,60% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,10

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,06

BBDC4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~93%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBDCI169W4 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBDC4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBDC4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,15prêmio +2% vs. justomercado R$ 1,17 · usa a vol. histórica de BBDC4
Vol. implícita 32,6%Vol. histórica (BBDC4, 63 pregões) 23,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBDC4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,93

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,165

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de BBDC4 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,17.

  • Preço: comprada a R$ 1,17 contra um preço justo de R$ 1,15 — +2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 32,6% de vol contra 23,6% que BBDC4 realizou. Vol cara contra você — BBDC4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBDC4 acima de R$ 18,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBDC4 está a R$ 17,99 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 18/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20BBDC4 R$ 17,9940.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,37BBDC4 R$ 18,1519.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,54BBDC4 R$ 18,203.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,76BBDC4 R$ 18,48101.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,30BBDC4 R$ 17,796.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50BBDC4 R$ 18,22500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85BBDC4 R$ 17,40200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75BBDC4 R$ 17,19300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,62BBDC4 R$ 16,93200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,43BBDC4 R$ 16,784.900 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30BBDC4 R$ 16,24400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,22BBDC4 R$ 15,75700 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BBDC4 R$ 16,024.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,30BBDC4 R$ 16,125.800 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,35BBDC4 R$ 16,22200 contr.

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