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BBDCI174W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBDC4 R$ 17,99
Prêmio
R$ 0,72
-17,24% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,60

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,11

BBDC4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~82%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBDCI174W4 a partir de 07/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBDC4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBDC4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,68prêmio +5% vs. justo (caro)mercado R$ 0,72 · usa a vol. histórica de BBDC4
Vol. implícita 29,7%Vol. histórica (BBDC4, 63 pregões) 23,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBDC4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,82

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,357

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de BBDC4 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,72.

  • Preço: comprada a R$ 0,72 contra um preço justo de R$ 0,68 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,7% de vol contra 23,6% que BBDC4 realizou. Vol cara contra você — BBDC4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,72 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBDC4 acima de R$ 18,11 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBDC4 está a R$ 17,99 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,77BBDC4 R$ 17,991.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,87BBDC4 R$ 18,1517.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,94BBDC4 R$ 18,217.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07BBDC4 R$ 18,20100 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32BBDC4 R$ 18,59900 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,29BBDC4 R$ 18,48124.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,82BBDC4 R$ 17,9070.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,78BBDC4 R$ 17,755.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49BBDC4 R$ 17,195.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41BBDC4 R$ 17,08100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,53BBDC4 R$ 16,994.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,32BBDC4 R$ 16,7814.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22BBDC4 R$ 16,27200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18BBDC4 R$ 16,241.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18BBDC4 R$ 16,023.000 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,00BBDC4 R$ 17,31400 contr.

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