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BBDCI184W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBDC4 R$ 17,99
Prêmio
R$ 0,14
-30,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,30
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,53

BBDC4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBDCI184W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBDC4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBDC4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,10prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 0,14 · usa a vol. histórica de BBDC4
Vol. implícita 28,1%Vol. histórica (BBDC4, 63 pregões) 23,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBDC4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,509

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de BBDC4 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,10 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,1% de vol contra 23,6% que BBDC4 realizou. Vol cara contra você — BBDC4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBDC4 acima de R$ 18,53 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBDC4 está a R$ 17,99 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15BBDC4 R$ 17,9941.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26BBDC4 R$ 18,1570.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30BBDC4 R$ 18,2160.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,42BBDC4 R$ 18,2048.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40BBDC4 R$ 18,331.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55BBDC4 R$ 18,5938.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48BBDC4 R$ 18,48100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,54BBDC4 R$ 18,224.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28BBDC4 R$ 17,90400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31BBDC4 R$ 17,751.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17BBDC4 R$ 17,40100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BBDC4 R$ 17,19700 contr.

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