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BBDCI189W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBDC4 R$ 17,99
Prêmio
R$ 0,04
-60,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,03 · venda R$ 0,04
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,93

BBDC4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~12%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBDCI189W4 a partir de 10/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBDC4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBDC4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio +86% vs. justo (caro)mercado R$ 0,04 · usa a vol. histórica de BBDC4
Vol. implícita 27,8%Vol. histórica (BBDC4, 63 pregões) 23,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBDC4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,12

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,287

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,12: a opção anda ~R$ 0,12 pra cada R$ 1 de BBDC4 e tem ~12% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,8% de vol contra 23,6% que BBDC4 realizou. Vol cara contra você — BBDC4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBDC4 acima de R$ 18,93 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBDC4 está a R$ 17,99 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BBDC4 R$ 17,99107.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10BBDC4 R$ 18,1571.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13BBDC4 R$ 18,21125.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17BBDC4 R$ 18,202.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21BBDC4 R$ 18,3338.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30BBDC4 R$ 18,5914.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25BBDC4 R$ 18,481.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,34BBDC4 R$ 18,223.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10BBDC4 R$ 17,401.800 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77BBDC4 R$ 18,439.000 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,64BBDC4 R$ 18,39200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,76BBDC4 R$ 18,5511.000 contr.
  • 10/07/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00BBDC4 R$ 18,864.700 contr.

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